(채권.스왑/마감)-숏커버 나오며 가격 상승폭 확대..크로스 금리 하락

서울, 3월28일 (로이터) - 채권시장이 강세 마감했다. 장중 만기 1년~2년 구간 채권에 대한 매수세가 강했고 장 후반에는 숏커버가 가세했다.

28일 국고채 3년물 금리는 전날보다 4.3bp 하락한 1.679%, 국고채 10년물 금리는 3.5bp 내린 1.810%에 고시됐다.

3년 국채선물 6월물은 전날보다 3틱 오른 109.64, 10년 선물은 5틱 오른 128.84에 거래를 시작했다.

뉴욕장에서 미국 국채금리가 다시 하락한 여파로 국내 시장도 소폭 강세 출발했다. 하지만 외국인이 3년 국채선물 매수를 늘리면서 슬금슬금 강해졌다. 현물 시장에서도 만기 1년~2년 구간으로 매수세가 집중 유입됐다.

코스피지수 하락세가 이어진 것도 채권 매수심리를 지지했다.

오후 들어 숏커버가 나오면서 선물 가격 상승폭은 확대됐다. 3년 선물은 전날보다 12틱 상승한 109.75, 10년 선물은 39틱 오른 129.14에 거래를 마쳤다. 외국인이 3년 선물을 6810계약 순매수하며 가격 상승을 주도했다. 코스피지수는 17.52p 하락한 2128.1을 기록했다.

외은지점 이자율딜러는 “분기말이라 사자가 계속된 듯하다”며 “시장이 오버슈팅하는 부분이 있지만 그동안 포지션을 못 채웠던 곳들이 급하게 채우는 상황”이라고 말했다.

그는 “달이 바뀌면 역캐리 부담 등으로 국고채 입찰 때마다 금리가 조금씩 오를 수 있다”며 “시장이 양방향으로 움직이게 될 것”이라고 예상했다.

이자율스왑(IRS) 금리도 모든 테너에서 하락했다. 1년과 2년, 3년 IRS 금리는 3.5bp, 4.75bp, 5bp씩 하락했고 5년과 10년 IRS 금리는 4.5bp, 4.25bp씩 내렸다.

통화스왑(CRS) 금리도 모든 테너에서 내렸다. 1년과 10년 CRS 금리가 1.5bp씩 하락했고 2년과 3년, 5년 CRS 금리는 2bp씩 내렸다.

시중은행 이자율딜러는 “그동안 기준금리가 레인지 하단을 막고 있었는데 이게 뚫리니까 거칠 게 없는 듯하다”며 “일단 미국 국채금리가 어느 정도 의미 있게 반등하는 것을 확인해야 조정이 있을 듯하다”고 말했다.

그는 “크로스는 오퍼와 비드가 혼재되는 모습이었는데 거래가 활발하지는 않았다”며 “2년 쪽으로 재정거래가 좀 있는 것 같다”고 진단했다.

(임승규 기자; 편집 박윤아 기자)