Какой таймфрейм следует торговать?

Чем меньше таймфрейм, тем сложнее разработать успешную систему.

Другими словами, разработать систему для торговли на 5-минутном графике сложнее, чем разработать систему для торговли на дневном графике.

На младших таймфреймах гораздо больше шума.

Учитывая огромное количество данных, которые вам потребуются для тестирования системы в течение многих лет с различными данными, это может оказаться сложной задачей.

Меньшие таймфреймы часто означают меньшую прибыль на сделку и меньший риск на сделку.

Это хорошая идея найти баланс между размером вашего торгового счета и риском, на который вы готовы пойти.

Ловушка начинающего трейдера

Давайте посмотрим на то, что называется «ловушкой начинающего трейдера»:

Чем меньше ваш торговый счет, тем меньше период времени, на котором вы должны торговать.

Чем меньше таймфрейм, тем сложнее торговать.

Ты видишь здесь ловушку？

Новые трейдеры часто приходят в мир трейдинга с очень небольшими наличными, надеясь быстро заработать.

Поэтому они торгуют на малых таймфреймах, потому что считают внутридневную торговлю способом заработать деньги.

Они начинают торговать на 1-минутном или 5-минутном графике в надежде скальпировать рынок на несколько пунктов здесь и там.

Поступая таким образом, они внезапно ставят себя в очень затруднительное положение, потому что они торгуют на очень сложном таймфрейме, когда у них меньше всего опыта!

Они настроили себя на быстрый провал.

Гораздо проще разработать прибыльные торговые системы на дневном таймфрейме, чем на 5-минутном графике.

По этой причине мы рекомендуем начинающим системным трейдерам строить торговые системы на дневных графиках.

Неважно, планируете ли вы когда-нибудь торговать на этих таймфреймах. Вы делаете это, чтобы приобрести уверенность и навыки в разработке прибыльных систем.

Поскольку у вас больше шансов разработать прибыльную систему на дневном графике, чем на 5-минутном, вам следует начать с дневного графика.

Зачем биться головой о стену и отчаиваться？ Укрепите свою уверенность и уровень навыков, а затем переходите к более сложным внутридневным таймфреймам.

Стоит ли скальпировать？

Скальпинг — это то, что интригует многих системных трейдеров. Задача заключать небольшие последовательные сделки с рынка ежедневно, рискуя очень мало, привлекательна.

При скальпинге обычно ожидается, что вы торгуете на небольшом временном интервале, вероятно, 5 минут или меньше.

Идея состоит в том, чтобы открыть позицию и получить прибыль всего в несколько пунктов.

Привлекательность заключается в том, что, поскольку мы торгуем на таком маленьком таймфрейме, ваш риск невелик, а это означает, что вы можете торговать с небольшим счетом.

Часто у вас будут сетапы, которые дают высокие винрейты и происходят чаще, чем сетапы на более высоких таймфреймах, таких как часовые или дневные.

При скальпинге, как правило, чаще возникают торговые возможности, которые потенциально могут привести к большой накопленной прибыли по сравнению с вашим начальным балансом счета.

Скальпинг для розничного трейдера очень сложно сделать.

Почти все розничные трейдеры, которые пробуют скальпировать, терпят неудачу.

Если вы новичок в торговле, мы бы не рекомендовали это. Почему？

Торгуя на этих таймфреймах, вы конкурируете с фирмами, занимающимися высокочастотной торговлей (HFT), использующими автоматические торговые программы (алгоритмы), созданные командой докторов наук. умники.

Это как новичок в баскетболе, пытающийся сыграть с Леброном Джеймсом.

Другими значительными препятствиями являются транзакционные издержки как в спреде, так и в проскальзывании.

Разница между тем, что заплатит покупатель, и тем, что получит продавец в данный момент времени, называется спредом спроса и предложения.

Ваш брокер покупает у вас по более низкой цене “предложения”, а продает вам по более высокой цене “аск”.

Цены покупки и продажи — это котировки или «котировки» вашего брокера.

Спред между ценой покупки и продажи используется в качестве показателя транзакционных издержек.

Котируемый спред измеряет стоимость выполнения ордера «туда-обратно» (покупка и продажа), если сделки совершаются по котируемым ценам.

Транзакционные издержки для одной сделки часто измеряются как половина спреда.

Если вы платите спред в 2 пункта, чтобы войти и выйти из сделки и получить прибыль в 4 пункта, половина (50%) вашей прибыли пойдет на выплату спредов!

Скальпинг означает меньшую прибыль за сделку, но по мере перехода к все меньшим и меньшим временным рамкам ваши затраты остаются фиксированными.

Если бы вы торговали на более медленном таймфрейме, таком как дневной график, и получили прибыль в 400 пипсов, вы бы заплатили 0,5% прибыли на выплату спредов против 50% в предыдущем примере. Это большая разница!

По мере роста негативного влияния транзакционных издержек и проскальзываний на это уходит более значительный процент вашей прибыли.

Один пункт проскальзывания почти не заметен, когда вы держите сделку в течение нескольких дней со средней прибылью в 100 долларов за сделку.

Однако в скальпинговой системе один пункт — это разница между жизнью и смертью.

Затем добавьте задержку, проблемы с компьютером, проблемы с Интернетом, и ваша погрешность будет крошечной.

Опять же, на больших таймфреймах вы можете выйти из сделки сейчас или через несколько секунд, и это не будет иметь большого значения.

Иначе обстоит дело в мире скальпинга, где все сверхчувствительно, а вероятность ошибки ничтожно мала.

В заключение, если вы новичок в построении торговых систем или у вас еще нет стратегий, торгующих в реальном времени на рынке, которые приносят прибыль, сначала сосредоточьтесь на создании систем на более высоких таймфреймах.