5 причин, почему учет валютных корреляций помогает вам торговать лучше.

При торговле валютами важно помнить, что, поскольку валюты торгуются парами, ни одна валютная пара не может быть полностью изолирована.

Корреляция вычисляется в так называемом коэффициенте корреляции, который находится в диапазоне от -1 до +1.

Вот руководство по интерпретации различных значений коэффициента валютной корреляции.

Итак, теперь вы знаете, что такое валютная корреляция и как считывать ее с причудливого графика.

Но держим пари, вам интересно, как использование валютных корреляций сделает вашу торговлю более успешной？

Зачем вам этот чудесный навык в сумке с инструментами трейдера？

Причин несколько:

1. Исключите контрпродуктивную торговлю.

Использование корреляций может помочь вам избежать позиций, которые компенсируют друг друга.

Как показал предыдущий урок, мы знаем, что EUR/USD и USD/CHF движутся в противоположном направлении почти на 100%.

Таким образом, открытие длинной позиции по EUR/USD И длинной позиции по USD/CHF бессмысленно, а иногда и дорого. Вдобавок к двойной оплате спреда, любое движение цены приведет к росту одной пары и падению другой.

Мы хотим, чтобы наша тяжелая работа окупилась чем-то!

2. Используйте прибыль.

Используйте прибыль… или убытки! У вас есть возможность удвоить позиции, чтобы максимизировать прибыль. Опять же, давайте взглянем на 1-недельное соотношение EUR/USD и GBP/USD из примера из предыдущего урока.

Эти две пары имеют сильную положительную корреляцию с GBP/USD, следуя за EUR/USD практически шаг за шагом.

Открытие длинной позиции по каждой паре, по сути, будет похоже на взятие пары EUR/USD и удвоение вашей позиции.

По сути, вы использовали бы кредитное плечо! Много прибыли, если все пойдет хорошо, и много убытков, если что-то пойдет не так!

3. Диверсифицируйте риск.

Понимание того, что корреляции существуют, также позволяет вам использовать разные валютные пары, но при этом использовать свою точку зрения.

Вместо того, чтобы постоянно торговать одной валютной парой, вы можете распределить свой риск между двумя парами, которые движутся одинаково.

Выбирайте пары с сильной или очень сильной корреляцией (около 0,7). Например, EUR/USD и GBP/USD имеют тенденцию двигаться вместе.

Несовершенная корреляция между этими двумя валютными парами дает вам возможность диверсифицироваться, что помогает снизить риск. Допустим, вы оптимистичны в отношении доллара США.

Вместо открытия двух коротких позиций по EUR/USD вы можете открыть короткую позицию по EUR/USD и GBP/USD, что защитит вас от некоторого риска и диверсифицирует вашу общую позицию.

В случае падения доллара США евро может пострадать в меньшей степени, чем фунт.

4. Хеджирование риска.

Хотя хеджирование может привести к получению меньшей прибыли, оно также может помочь минимизировать убытки.

Если вы открываете длинную позицию по EUR/USD, и она начинает идти против вас, откройте небольшую длинную позицию по паре, которая движется противоположно EUR/USD, например, по USD/CHF.

Крупные потери предотвращены!

Вы можете воспользоваться разной стоимостью пункта для каждой валютной пары.

Например, в то время как EUR/USD и USD/CHF имеют почти идеальную обратную корреляцию -1,0, их стоимость пипсов различна.

Предполагая, что вы торгуете мини-лотом в 10 000, один пункт для EUR/USD равен 1$, а один пункт для USD/CHF равен 0,93$.

Если вы покупаете один мини-лот EUR/USD, вы можете ХЕДИРОВАТЬ свою сделку, купив один мини-лот USD/CHF. Если EUR/USD упадет на 10 пипсов, вы потеряете 10$. Но ваша сделка по доллару/швейцарскому франку будет до 9,30$.

Вместо того, чтобы проиграть 10$, теперь вы теряете всего 0,70$!

Несмотря на то, что хеджирование звучит как лучшая вещь после нарезки хлеба, у него есть некоторые недостатки.

Если EUR/USD растет, ваша прибыль ограничена из-за убытков от вашей позиции USD/CHF.

Кроме того, корреляция может ослабнуть в любой момент. Представьте, если EUR/USD упадет на 10 пипсов, а USD/CHF поднимется только на 5 пипсов, останется на прежнем уровне или тоже упадет!

Ваш аккаунт будет кровоточить краснее, чем Красная Свадьба в Игре Престолов.

Так что будьте осторожны при хеджировании!

5. Подтверждайте прорывы и избегайте ложных срабатываний.

Вы можете использовать валютные корреляции для подтверждения сигналов входа или выхода из сделки.

Например, EUR/USD тестирует важный уровень поддержки. Вы наблюдаете за ценовым движением и хотите продать на прорыве вниз.

Поскольку вы знаете, что EUR/USD имеет положительную корреляцию с GBP/USD и отрицательную корреляцию с USD/CHF и USD/JPY, вы проверяете, движутся ли три другие пары с той же величиной, что и EUR/USD.

Вы заметили, что GBP/USD также торгуется вблизи значительного уровня поддержки, а USD/CHF и USD/JPY торгуются вблизи ключевых уровней сопротивления.

Это говорит вам о том, что недавнее движение связано с долларом США и подтверждает возможный прорыв пары EUR/USD, поскольку остальные три пары движутся аналогичным образом. Итак, вы решаете, что будете торговать на прорыве, когда он произойдет.

Теперь давайте предположим, что остальные три пары НЕ движутся по величине, как EUR/USD.

Пара GBP/USD держится, не падает, USD/JPY не растет, а USD/CHF находится в боковом тренде.

Обычно это сильный признак того, что снижение EUR/USD не связано с долларом США и, скорее всего, вызвано какими-то негативными новостями из ЕС.

Цена может на самом деле торговаться ниже ключевого уровня поддержки, который вы отслеживали, но поскольку другие три коррелированные пары не движутся пропорционально EUR/USD, будет отсутствовать какое-либо продолжение цены, и цена вернется обратно выше. уровень поддержки, приводящий к подделке.

Если вы все еще хотите торговать по этому сетапу, поскольку вы не получили никакого «подтверждения корреляции» от других пар, вы можете действовать разумно, уменьшая свой риск и торгуя с меньшим размером позиции.