การใช้งาน Indicator moving average envelop

การใช้งาน Indicator moving average envelop

ย้อนกลับและพูดสั้นๆ เกี่ยวกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ก่อน

เป้าหมายของการใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือการระบุการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม

แม้ว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในกล่องเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค แต่ก็อาจเสี่ยงที่จะให้สัญญาณเท็จได้เช่นกัน

เช่นเดียวกับที่คุณได้เรียนรู้ในบทเรียนก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ สัญญาณซื้ออย่างง่ายเกิดขึ้นเมื่อราคาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

และสัญญาณขายอย่างง่ายจะเกิดขึ้นเมื่อราคาปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ตัวอย่างเช่น สมมุติว่า EUR/USD ขยับขึ้นและปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นสัญญาณว่าเข้าซื้อ

คุณรู้ได้อย่างไรว่าแนวโน้มขาขึ้นนี้เป็น “ของจริง” และจะดำเนินต่อไป？

คุณทำไม่ได้

ดังนั้น สมมติว่าคุณยังคงต้องการระยะยาว คุณมีสองทางเลือก:

1.ลองตอนนี้ตามสัญญาณเข้าเริ่มต้น (ราคาปิดเหนือ MA)

2.รอการยืนยันเพิ่มเติมว่าเทรนด์นั้นถูกต้อง

นี่คือจุดที่ซองจดหมายค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MAE) สามารถช่วยได้

ฮะ？ ย้ายซองจดหมายเฉลี่ย？

แบบนี้？

ไม่ ไม่ใช่ซองจดหมายแบบนั้น

ซองจดหมายค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คืออะไร？

ซองจดหมายค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประกอบด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และอีกสองบรรทัด

เส้นหนึ่งอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และอีกเส้นอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

สองบรรทัดนี้รวมกันเป็นซองจดหมายบนและล่าง

เรียกว่าซองจดหมาย (คำนาม) เนื่องจากสองบรรทัดนี้มีการห่อหุ้ม (กริยา) เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เดิม

ซองจดหมายค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใช้เพื่อ:

-ยืนยันแนวโน้ม

-ระบุเงื่อนไขการซื้อเกินและการขายเกิน

วิธีการคำนวณซองจดหมายค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

วิธีคำนวณซองจดหมายค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นั้นค่อนข้างง่ายไม่ซับซ้อน

ขั้นแรก ตัดสินใจว่าคุณต้องการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา (SMA) หรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA)

โปรดจำไว้ว่า EMA มีความล่าช้าน้อยกว่าเพราะให้น้ำหนักกับราคาล่าสุดมากกว่า

จากนั้นเลือกจำนวนช่วงเวลาที่คุณต้องการสมัคร

สุดท้าย ตั้งค่าเปอร์เซ็นต์ที่คุณต้องการใช้สำหรับซองจดหมาย

Upper Envelope:10-day SMA + (10-day SMA x .01)

day SMA

Lower Envelope:10-day SMA - (10-day SMA x .01)

แผนภูมิด้านล่างแสดง EUR/USD พร้อม 10-day SMA and 1% envelopes.

อ

ให้สังเกตว่าซองจดหมาย (เส้นสีน้ำเงิน) เคลื่อนที่ขนานกับ SMA 10 วัน (เส้นสีส้ม) อย่างไร

โดยยังคงค่าคงที่1% เหนือและต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (เส้นสีส้ม)

วิธียืนยันทิศทางเทรนด์ด้วยซองจดหมายค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

เนื่องจากรากฐานของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MAE) คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซึ่งหมายความว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ที่ติดตามแนวโน้มได้

ทิศทางของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่กำหนดทิศทางของซองจดหมาย

เมื่อซองจดหมายเคลื่อนตัวสูงขึ้น ราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น

เมื่อซองจดหมายเคลื่อนตัวต่ำลง ราคาจะอยู่ในช่วงขาลง

เมื่อซองจดหมายเคลื่อนที่ไปด้านข้าง ราคาจะไม่อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง แนวโน้มเป็นกลางและราคาถือว่าไม่มีทิศทาง

คุณควรให้ความสนใจเมื่อราคาเคลื่อนไหวสูงหรือต่ำกว่าซองจดหมาย

เนื่องจากแนวโน้มมักเริ่มต้นด้วยการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่ง หากราคาพุ่งขึ้นเหนือกรอบบน จะถือเป็นตลาดกระทิง

หากราคาลดลงต่ำกว่ากรอบล่าง จะถือเป็นขาลงหรือตลาดหมี

สัญญาณซื้อ (Buy Signal)

หากราคาปิดเหนือซอง UPPER ให้ซื้อ

ขายสัญญาณ (Sell Signal)

หากราคาปิดต่ำกว่าซองล่าง ให้ขาย

ตัวอย่าง: GBP/USD

ในแผนภูมิด้านล่าง สังเกตว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา 20 วัน (เส้นสีส้ม) และซองจดหมายด้านบนและด้านล่าง (เส้นสีน้ำเงิน) มีการเคลื่อนไหวสูงขึ้นอย่างไร

ดูว่าราคาสามารถปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้อย่างไร？

เพื่อยืนยันว่าแนวโน้มได้เปลี่ยนจากตลาดหมีเป็นตลาดกระทิง คุณสามารถรอจนกว่าราคาจะปิดเหนือกรอบบนเช่นกัน

วิธีการระบุระดับ Overbought และ Oversold ด้วยซองจดหมายค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (How to Identify Overbought and Oversold Levels with Moving Average Envelopes)

จะมีบางครั้งที่ราคาเริ่มเคลื่อนไหวสูงหรือต่ำกว่าซองจดหมาย แต่หันหลังกลับ

ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อความชันเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็น FLAT

เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น คุณสามารถใช้ซองจดหมายค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อระบุระดับการซื้อเกินและการขายเกิน

เมื่อราคาเคลื่อนตัวเหนือกรอบบน จะถือว่ามีการซื้อมากเกินไป(overbought)

เมื่อราคาเคลื่อนตัวต่ำกว่ากรอบล่าง จะถือว่าขายมากเกินไป(oversold)

การระบุระดับการซื้อเกินและการขายเกินนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย

โปรดจำไว้ว่า คู่สกุลเงินอาจกลายเป็นซื้อเกินและยังคงซื้อเกินเมื่อแนวโน้มขาขึ้นแข็งแกร่ง

เช่นเดียวกับการขายมากเกินไป ในแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง บางสิ่งสามารถขายมากเกินไปในทางเทคนิคได้ แต่ยังคงขายมากเกินไปเป็นระยะเวลาหนึ่ง

นี่คือเหตุผลที่ดีที่สุดที่จะให้ความสนใจกับความชันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และตรวจดูให้แน่ใจว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คงที่

คุณควรยืนยันระดับการซื้อเกินและขายเกินด้วยแนวรับและแนวต้าน

ซื้อสัญญาณ (Buy Signal)

หากราคาแตะหรือตกอยู่ใต้ซอง LOWER แล้วขึ้นให้ซื้อ

ขายสัญญาณ (Sell Signal)

หากราคาแตะหรือขึ้นเหนือซอง UPPER แล้วถอยกลับด้านล่าง ขาย

ตัวอย่าง: EUR/JPY

ในแผนภูมิด้านล่าง สังเกตว่า 30 SMA (เส้นสีส้ม) และซองจดหมายด้านบนและด้านล่าง (เส้นสีน้ำเงิน) แบนราบอย่างไร...ซึ่งหมายความว่าเกือบจะเป็นแนวนอนเท่ากัน

EUR/JPY ไม่มีทิศทางที่นี่ ไม่มีแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง และไม่มีแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง

สังเกตว่ากรอบบนทำหน้าที่เป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งอย่างไร

เมื่อใดก็ตามที่ราคาเทรดใกล้ซองบน ราคาก็จะถอยกลับลงมา

เช่นเดียวกับซองล่าง ให้สังเกตว่ามันทำหน้าที่เป็นแนวรับที่แข็งแกร่งได้อย่างไร

เมื่อใดก็ตามที่ราคาเทรดใกล้ซองล่าง ราคาจะเด้งกลับขึ้นมา

สรุป

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MAE) ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการยืนยันทิศทางของแนวโน้ม แต่ยังสามารถใช้ในตลาดไซด์เวย์เพื่อระบุระดับการซื้อเกินและการขายมากเกินไปอีกด้วย