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ヘッジファンドのダイモン、ブラックスワン事象に備える－市場は油断
概要：ヘッジファンド運用会社ダイモン・アジア・キャピタル（シンガポール）は、同社のマクロファンドでポートフォリオのほぼ３分の１が、ブラックスワン的な市場イベントと混乱から利益を得られるようにポジションを組んでいる。ダニー・ヨン最高投資責任者（ＣＩＯ）が述べた。
ヘッジファンド運用会社ダイモン・アジア・キャピタル（シンガポール）は、同社のマクロファンドでポートフォリオのほぼ３分の１が、ブラックスワン的な市場イベントと混乱から利益を得られるようにポジションを組んでいる。ダニー・ヨン最高投資責任者（ＣＩＯ）が述べた。
ヨン氏はブルームバーグテレビジョンのインタビューで、パッシブ投資とアルゴリズム売買の人気の高まりが「市場の油断」を助長したと指摘。格別に大きな市場の動きの頻度は減っているが、次の大きな調整は世界金融危機ほどの規模になるかもしれないと語った。
「過去には、恐らく年に２回程度の頻度で混乱があった。しかし今、大きな動きは２年または３年に１度と、間隔が長くなる可能性がある。 そうなった場合、混乱は以前よりもずっと大きくなると私は考える」と述べた。
ダイモンは割安なヘッジとして、金利と通貨のオプションに投資。米中貿易交渉の決裂や米連邦準備制度がさらなる利下げを余儀なくされる場合などのリスクを、オプション市場は過小評価しているというのがヨン氏の認識だ。同氏はまた、金または金のコールオプションをヘッジとして保有することも勧めている。
ダイモンの旗艦ファンド「ダイモン・アジア・マクロ・ファンド」の運用資産は約15億ドル（約1600億円）だが、オプションの持つレバレッジのおかげで、市場混乱が起こらなかった場合に失うのは資産の３％以下だという。
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