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概要:*03:15JST [通貨オプション]R/R、円コール買い加速ドル・円オプション市場で変動率は上昇。 リスク警戒感を受けたオプション買いが加速した。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。 円
*03:15JST [通貨オプション]R/R、円コール買い加速
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。
リスク警戒感を受けたオプション買いが加速した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。
円先高観を受けた円コール買いが強まった。
■変動率・1カ月物12.99%⇒14.33%(08年10/24=31.044%)・3カ月物12.62%⇒13.85%(08年10/24=31.044%)・6カ月物11.87%⇒12.47%(08年10/24=25.50%)・1年物10.99%⇒11.28%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.54%⇒+2.03%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.72%⇒+2.35%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.37%⇒+1.75%(08年10/27=+10.71%)・1年物+0.90%⇒+1.15%(08年10/27=+10.71%)
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