(채권.스왑/마감)-외인 선물매도 이어지며 약세..IRS, CD 영향 금리 상승

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서울, 9월6일 (로이터) - 채권시장이 약세 마감했다. 미국 국채 금리가 큰 폭으로 오른 데다 외국인이 국채 선물 순매도를 이어간 영향이다.

6일 국고채 3년물 금리는 전날보다 0.6bp 상승한 1.265%, 국고채 10년물 금리는 1.4bp 오른 1.381%에 최종 고시됐다.

3년 국채 선물 9월물은 전날보다 5틱 하락한 110.82, 10년 선물은 16틱 내린 133.53에 거래를 시작했다. 뉴욕 장에서 미국 국채 수익률은 전 만기물에 걸쳐 10bp 가량씩 상승했다. 10년물 수익률은 1.564%로 10.5bp 올랐고, 2년물 수익률도 1.540%로 10.6bp 상승했다.

국내 채권시장은 제한적인 수준에서 약세 출발했다. 최근 약세폭이 컸다는 인식 속에 매수세가 유입됐다. 하지만 외국인이 국채 선물 롱 포지션을 대규모로 줄이면서 약세폭이 커졌다.

개인투자자가 선물 매수로 맞서며 치열한 공방이 펼쳐졌다.

결국 3년 선물은 전날보다 3틱 하락한 110.84, 10년 선물은 22틱 내린 133.59에 마감했다. 외국인이 3년과 10년 선물을 각각 3353계약, 3697계약 순매도했고 개인투자자는 3년 선물을 3516계약, 10년 선물을 1389계약 순매수했다.

외은 지점 채권딜러는 “장기투자기관이 급하게 사지 않아도 되는 상황이다 보니 장세가 이렇게 변했다”며 “외국인이나 개인투자자나 그동안 수익이 워낙 크기 때문에 일정 부분 정리하고 싶은 마음이 강할 것”이라고 말했다.

이자율스왑(IRS) 금리는 모든 테너에서 상승했다. 3개월 CD 금리가 전날 3bp 높게 고시된 데 이어 이날도 1bp 상승한 영향을 받았다. 1년 IRS 금리가 1bp 상승했고 2년과 3년 IRS 금리는 1.25bp씩 올랐다. 5년과 10년 IRS 금리는 1.5bp, 1.75bp씩 상승했다.

통화스왑(CRS) 금리는 모든 테너에서 0.5bp씩 상승했다. 최근 스왑베이시스가 크게 벌어진 영향으로 재정거래 비드가 꾸준히 유입됐다.

시중은행 이자율딜러는 “CD 금리가 높게 거래되면서 스왑쪽 심리가 안 좋았다”며 “단기물은 기준금리가 인하되면 캐리가 돌아오기 때문에 여기서부턴 딱히 매도할 이유는 없어 보인다”고 말했다.

그는 “크로스 시장엔 아침부터 에셋스왑이 많았는데 적극적으로 가격을 치고 들어오지는 않는다”며 “최근에 베이시스가 벌어지면서 재정거래 수요도 외은 중심으로 꽤 있는 듯하다”고 말했다.

(임승규 기자; 편집 유춘식 기자)