Риск разорения на форексе — это вероятность того, что трейдер потеряет значительную сумму денег в своей торговой и инвестиционной деятельности до такой степени, что будет невозможно оправиться от прошлых потерь или продолжить торговлю. Имейте в виду, что это не весь баланс вашего счета, так как вы никогда не должны рисковать всеми своими сбережениями.
В качестве математической модели риск разорения (RoR) моделирует вероятность потери всего баланса торгового счета в зависимости от соотношения выигрыш/проигрыш и суммы денег в каждой сделке. В идеале вы никогда не должны иметь просадку 50% или меньше, поскольку в этом случае вам потребуется 100% доходность, чтобы компенсировать потери.
Формула:
Существует довольно много методов расчета риска разорения, но наиболее часто используемая формула выглядит следующим образом:
Риск разорения = (1 - (B - P)) / (1 + (B - P)) ^ U
B = вероятность выигрыша (пример: 0,6 для 60 %).
P = вероятность проигрыша (пример 0,4 для 40 %)
^ U = мощность максимального количества последовательных убыточных сделок до разорения.
Пример:
Допустим, у Майка есть счет на 50 000 долларов, и он готов рискнуть максимальной просадкой в ​​30%, что составляет -15 000 долларов. Предположим, он доказал своими транзакциями, что может получить следующие средние значения: прибыль = 60%, убыток = 40%, риск на транзакцию 1% от счета (500 долларов), поэтому максимальное количество сделок, которые он может совершить и проиграть подряд, равно 30, торгуя до того, как достигнет точки разорения (максимальная просадка 30%).
Таким образом, его риск разорения рассчитывается следующим образом:
(1-(0,2)/1+(0,2)) ^30 = (0,666666)^30 = 0,000005214 = 0 % (округлено в меньшую сторону).
Таким образом, он может идти на риск, не опасаясь неудачи из-за низкой вероятности финансовой катастрофы. Это при условии, конечно, что он сохранит свою текущую торговую практику. Вероятность банкротства может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от того, как маржа прибыли и соотношение прибыли/убытка меняются с течением времени.
В то время как другой трейдер, Мэри, берет на себя слишком большой риск и имеет недостаточный капитал. У нее есть счет в 10 000 долларов, и она готова рискнуть максимальной просадкой в ​​30%, что является точкой разорения при -3 000 долларов. Прибыль = 60%, убыток = 40%, риск на сделку 10% от счета (-1000 долларов США), поэтому максимальное количество сделок, которые она может совершить и проиграть подряд, составляет 3 сделки, прежде чем она достигнет точки разорения (максимальная просадка 30%). ).
Таким образом, ее риск разорения рассчитывается следующим образом:
(1-(0,2)/1+(0,2))^3 =(0,666666)^3 = 0,2962954074083 = 30% (округлено до ближайшего числа)
Это значительная разница, несмотря на то, что у нее меньший счет и, следовательно, она более уязвима для потери денег. В результате вероятность того, что Мэри обанкротится, значительна.