在交易中定制交易策略( 三）

如何手动回测交易策略

现在您已经知道如何高效使用交易日志。我们现在要向您介绍如何回测数据，以此来安全地将交易策略模拟账户的策略转换到真实账户上，并在您用真实账户开始交易后继续监测该策略。

初期用 30 次交易来测定策略

首先，您需要用模拟账户记录下 30 次交易。

如果 30 次交易的交易策略都不能盈利，则可能需要修改策略，或该策略不适用于真实账户。在这一阶段，您需要确定一个替代策略，并用相同的方式对其加以测试。

变更或修改您的策略后，您必须用 30 次交易再对其进行一次回测。

您至少要用 30 次交易来完成某个策略的测试工作，原因是因为很多策略都很有规律地会连续出现多次亏损交易。您需要用一个足够大的样本，将多个盈利和亏损交易周期纳入其中，然后确定该样本在初期是否盈利。

每个交易策略都至少要用 30 次交易来完成测试。30 次交易是指一个初始范围，可以确定该策略是否可用。

如果在初期的 30 次交易后，您发现样本不具备盈利能力，那么您就想要修改这个策略或对其作出彻底的改变。如果样本具备盈利能力，那么您就可以进入回测的下一个阶段。

继续测试，直到您完成 100 次交易

待确定初始样本的大小在 30 次交易中可以盈利后，下一步就是继续交易，至少要达到 100 次交易。100 次交易样本更大，可以更加清晰地确定该策略的潜在业绩。利用有 100 次交易的样本，您可以确定如下信息：

下一步是继续交易，至少要 100 次交易。您可以确定您已出现的亏损的类型、任何连续的亏损交易记录及亏损金额，以及盈利交易和亏损交易比率。

· 策略带来的亏损属于哪一类？

· 连续亏损多久出现一次？

· 盈利交易和亏损交易的比率是多少

知道这些问题的答案，可以在您的业绩于后期下滑时为您提供帮助。例如，如果您的初始样本表明您出现一定比例的毁损，那么如果在您进行真实交易时又出现类似亏损，您就可以知道这是这种策略的正常的一部分。

基准有助于您确定您可以接受业绩下滑多少

完成 100 次交易后，您现在就可以用您的策略来确定亏损期的长短，然后自己建立一个基准。

基准是指您允许用您的策略完成的交易带来的不好结果产生的最大影响。

基准是指您允许的对您的交易策略产生的最大负面影响：以下是您可以利用回测创建的基准实例列表：

· 连续亏损交易的最大金额。

· 账户亏损的最大比例。

· 您在策略中可以使用的最大风险回报率。

建立自己的基准后，您可以开始在真实账户上交易自己的策略。您可以利用这些基准来监测自己的策略在不同的市场环境下是否有效。例如，如果您的第一个 100 次交易的最大亏损为您的账户的 15%，那么您在用真实货币进行交易时，可以将这个比例用作基准。

只要亏损在您的账户的 15% 的范围内，那么该策略就在正常限值范围内——您可以放心地继续交易，直到该策略再次盈利。如果连续亏损交易导致亏损率超过 15%，那么就表示根据您的测试确定的基准被打破——这也表明有某个地方出错，并且这个策略不能够再正常使用。

到了这里，您就会停止用真实账户进行交易，并会用和之前相同的方式（回到模拟账户 ，用另外的 30 次交易进行测试）来评估这个策略。

如果 30 次交易的结果比较好，那么可以对基准加以调整，然后继续进行真实交易。如果测试结果是不盈利，那么可能是因为某些原因导致您的策略无效。在这一点上，您可以返回调整策略，或测定某个新策略，直到找到由 30 次交易组成的样本盈利。

基准被打破后，在模拟账户中另外进行 30 次交易进行回测，以确定您是否准备好将自己的策略应用于真实账户，或者需要继续进行分析。

由于市场环境瞬息万变，您的策略会因此而失效，所以您必须继续监测策略的表现，确定基准是否被打破，即使该策略的表现较好。

自动回测交易策略的不同方式

这种情况下，可以用软件来回测策略。通过以下两种方式，您可以更加快捷地确定策略原则是否能够长期使用：使用回测软件，或使用机器人。

使用回测软件

利用专用回测软件（如FOREX TESTER），您可以根据真实的历史数据来完成更长时间内的策略检测工作。这类软件可以通过加快时间进程，让您回到通过几天、几周或几个月获得的历史市场数据和完成的交易中去。

使用机器人

可替代使用回测软件的方式就是使用机器人或Expert Advisor。机器人会快速地将历史数据浏览一遍，然后用策略模拟出您已经完成的交易，这样您就可以知道结果会是怎样的。

注意事项

历史业绩并不代表未来的结果。您永远都不会知道自己每个月在市场会获得多少利润或者会获得什么样的业绩。

不管您是使用回测软件如FOREX TESTER还是使用机器人来检测历史数据，您必须要记住过去的业绩并不代表未来的结果。

当您在测定某个策略时，不能试图确定您的账户增长比例会是多少，或者是您可以挣多少钱。简单的道理: 您永远都不会知道市场 会发生什么。因此，在这个月到下个月的时间里，您也不会知道您能获得什么样的业绩。

回测某个交易策略时，不要专注于它过去取得了什么样的业绩，而是要关注该策略的原则是否适用于某个资产类别。

回测某个策略时，您要确定该策略的原则是否适用于某些资产或某些市场条件。

例如，如果您想要检测掌握某个趋势 的一部分并成功将 盘整市场中的交易滤出的某个策略，那么在利用软件检测这个策略后，您可以确定该策略在实际情况中是否可以成功实现这一目标。

如果结果最终是不可盈利，那么您就要想办法将不盈利的交易滤出，以此来降低损失。如果结果显示盈利，那么您可以制定适合在真实市场环境中使用的策略。

避免曲线拟合

曲线拟合就是根据历史数据对您的交易策略进行优化，实现最大盈利。

但是，您必须记住，您不能将自己的策略调整到可以获得最大盈利的位置。这就叫做曲线拟合，也就是说为了实现最大的可能业绩，您已经根据过去发生的情况优化过自己的策略。

历史业绩并不代表未来的结果

历史业绩在未来时间里帮不到您，因为过去让您利用被过度优化的策略获得重要业绩的条件会发生改变，即使改变很小，您也不可能获得同样的结果。

您要确保策略的原则可用，并且可以根据当前的市场条件，而不是过去的市场条件在真实环境中优化您的策略。

回测并不准确

实际因素会影响到回测结果。不同经纪人的价格信息和差价不同。

您还需要认识到，其他的实际因素也会影响到您的结果。首先，不同经纪人 的价格信息和差价不同。通过不同的经纪人来检测策略，结果也将不同。

实际应用有别于回测结果

练习交易策略和将其应用于真实环境之间也有区别。在真实环境下，您在很大程度上会受到情感的影响，还可能会犯错误，或在进行实际的策略交易时反应过慢。您要注意，因为您不可能像机器人那样始终如一地进行交易，也不可能向您在练习环境中那样始终如一地进行交易。

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