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兩國之間的債券利差怎麼影響其外匯匯率
摘要：兩國之間的債券利差怎麼影響其外匯匯率？債券價差代表兩個國家的債券收益率之間的差額。
兩國之間的債券利差怎麼影響其外匯匯率？債券價差代表兩個國家的債券收益率之間的差額。這些差異導致套利交易，通過監視債券利差和對利率變化的預期，您將瞭解貨幣對的走向。
這就是我們的意思：
隨著兩個經濟體之間的債券利差擴大，債券收益率較高的國家的貨幣相對於債券收益率較低的國家的其他貨幣升值。
您可以通過查看AUD / USD價格走勢圖以及2000年1月至2012年1月澳大利亞和美國10年期政府債券之間的債券利差來觀察這種現象。
請注意，從2002年到2004年，當債券利差從0.50％升至1.00％時，澳元/美元上漲了近50％，從0.5000上漲至0.7000。
同樣的情況發生在2007年，當債券差額從1.00％升至2.50％時，澳元/美元從0.7000升至略高於0.9000。
那是2,000點！
一旦2008年衰退到來，所有主要中央銀行都開始降息，澳元/美元從0.9000下跌至0.7000。
那麼這裏發生了什麼？
這裏可能起作用的一個因素是交易者正在利用套利交易。
當 澳大利亞債券和美國國債之間的債券利差增加時，交易員將加緊其長期的澳元/美元頭寸。
為什麼？
要利用套利交易！
但是，一旦澳大利亞儲備銀行開始降息並且債券利差開始收緊，交易者便通過平倉其長期的澳元/美元頭寸來做出反應，因為它們不再盈利。
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