金融投資交易如何建立交易系統？建立交易系統需要注意什麼細節？

交易系統還可以幫助投資者有效地控制風險，不使用交易系統的投資人，難以較準確而係統地控制風險。沒有交易系統做指導時，投資者很難評估每次交易所承擔的風險和交易對賬戶整體的影響。而交易系統的使用，可以較好地告訴投資者每次交易的預期利潤率、預期損失金額、預期最大虧損等，這些都是投資風險管理的重要參數。

交易系統使交易決策的過程更加程序化、公開化理性化。幫助交易者有效地克服心理弱點，讓交易者面對市場時有更好的心態，交易者可以從由情緒支配的模糊狀態的選擇轉變為有理有據的選擇狀態，即單純判定信號在我們交易系統中的優劣，以及執行信號所預設的交易策略。

交易系統包含

標的——交易什麼

交易的第一項決策就是交易什麼產品，股票？期貨？還是外匯？每個交易品種都有自己的特性，根據自己的抗風險能力以及認知，挑選最適合自己的交易產品。每個產品的介紹，產品眾多這裡就不一一介紹了。

倉位——持倉多少

持倉分配是交易最基本的，通常又是容易被大多數交易員曲解的。持倉量既影響多樣化，又影響資金管理。多樣化就是如何在諸多投資工具上分散風險，並且通過增加抓住成功交易的機會而增加盈利的機會。正確的多樣化要求在多種不同的標的種類上進行類似的交易。資金管理的一個重要目的就是為了讓交易者不要太過重倉，因為太早就用掉手上的資金是不明智的，我們可能會因為重倉某些垃圾標的而錯失買入其他優秀標的良機。持倉量是交易中非常重要的一個方面。很多新手都喜歡在某一種交易中冒太大的風險。特別是A股交易，因為沒有爆倉一說，所以他們肆意妄為地重倉操作。即使他們的交易系統在其他方面都很完美這也大大增加了虧損的機會。

方向——做多、做空

方向是我們交易能否盈利的關鍵因素，交易永遠是一個沒有確定性的事情，在這個層面上多或者空沒有絕對的正確與錯誤，只是我們應該遵循自己的交易系統給的方向，哪怕它連續虧損了幾次，也不能就此證明你的交易系統是失敗的一個交易系統在選定週期內對於方向判斷的準確性直接影響了交易者的盈虧。在正常的盈虧比之下，我們對於方向的把握不但影響了賬戶的資金，也同時左右著交易者的心理。

優秀的交易員所應具備的品質，你是否也具備？

入場點——入場價位

人場點的好壞對我們的交易有著巨大的影響。完整的交易系統應該有細節是關於如何進場的，優化著我們的進場點，入場點的好壞還能夠幫助我們提升成倍的利潤。

在同一個空間裡，如果說場點可以優化X，那麼，我們所面臨的止損就少X，而盈利就多X，如果我們固定每筆交易的虧損，則可以得到一個公式:

P=AXB

其中，P代表利潤，A代表固定止損下的倉位，B代表入場點到目標點的點數。如果說，我們優化了我們的入場點，那麼A會變大，B也會變大，此時，P就是幾何倍數般的增長!

舉個例子，如果我們本來要止損的點位是40個點，目標點位是60個點，但是由於我們的耐心等待，我們拿到了只要20個點的止損的入場位。此時，我們的倉位A翻了一倍;我們的盈利空間B，是增長了33％，那麼綜合算下來：

P=2A×1.33B=2.66P

也就說如果交易順利，我們的獲利將是之前較差入場點的2.66倍。

止損——退出虧損持倉

長期來看，不會止損的交易員注定會失敗。能扛過來的畢竟是少數，多數是扛不住而選擇割肉的。但是我感覺讓別人割肉是最難的，反而告訴一個被套的股民讓他繼持有他會很高興。一旦被深套，想要解套的話沒有一定的“斷腕”的勇氣是不行的。通常被深套發生在股市，因為沒有爆倉風險、多人喜歡硬扛。原本計劃的短線變中線，中線變長線，而且有人會選擇用“成本”法來低位加倉，以便於自己的解套。這類人更加牛，可能超過了長線的，而進階成“股東”如果我們按照交易系統來操作的話，其實止損應該在我們入場之前就已經設定好了。沒有止損，交易是無法進行的。有持倉，就必須有止損!

止盈——退出盈利持倉

何時盈利平倉的問題對於收益是至關重要的。有了止損，就要有止盈，只要有回報率的交易，才是優秀的交易，市場有的時候很小氣，說到前高就到前高，一個點都不給;有的時候有很大氣，突破前高之後一路飆升，馬不停蹄!我們的交易系統說到底是死的，但是市場卻是無常的，它可以隨心所欲地走出任何走勢，完全不用考慮任何問題。但是我們不行。我們要想在這個不確定的市場盈利，就應該有一套確定的、穩定的盈利模式。

我們通常的目標位都是一些關鍵位，那麼我們的目標位就應該完全等於關鍵位嗎？請給市場留一點空間。價格絕大多數時間都會去試探下一個關鍵位，但問題是它怎麼去試探？用何種方式去試探？是正好打到關鍵位，還是差一點沒打到就拐頭，還是突破關鍵位？這是我們不得而知的。所以，我們要留一點空間給市場，以便我們在市場走勢對我們最不利的時候，我們也能夠順利離場。說白了，不管對於止損還是止盈，我們都應該考慮最悲觀的情況。

對策——應對突發情況

普通的交易無非是:入場一出場。但是往往有很多突發情況或者我們沒有考慮到的情況發生。比如說，我們在持倉期間又看到了一個信號，這個信號所指的方向和我們入場的信號相左，此時我們該如何操作？是減倉，還是直接平倉？或者說直接反手進場？又或者乾脆無視？這些都是我們在日常交易中很容易發生的情況，交易員對此應該要慎重地考慮，並且在自己的交易系統中加人對這些情況的操作準，我們的交易不會遠一帆風順，遇到困難在所難免。請記住:突發情況會一直伴隨著市場，想要泰然處之就必須事先做好應對方案，而不是臨時抱佛腳。

後手——交易之後操作

後手，是指交易結束之後的操作。通常情況下我們一筆單子離場就說明到了一個臨界點:要么多轉空，要么空轉多;或者是我們認為盈利空間已經到底了，所以我們選擇離場。其實認真想想，我們離場的時候，可能是另一個不錯的入場點。此時我們是否要採取行動，或者要不要結合之前的交易來進行評判分析，應該加以思索。如果我們的一張多單拿到了前高位置，順利止盈出場。而此時，價格開始拐頭向下，那我們要不要考慮進空單呢？或者我們進場了一張空單，結果價格往上走，創了新高，我們止損出局。這個時候，其實價格的多頭已經表現得很明顯了，那是不是要考慮多單場？一套完整的交易系統，應該包含著詳細的後手準則。特別是止損之後，大家的心態很容易變壞，出現報復式的反手操作，結果來回被洗，苦不堪言!

建立交易系統

在每個人建立交易系統的時候，都要面臨以下的問題。

你有多少資本

這裡是指你自己願意投入市場的資金量。這筆錢應該是在生活中不需要用到的，是實實在在的“閒錢”。如果你有100萬元，但是你覺得自己最多承受2 0％的損失，那麼請只拿出20萬元就可以了。不要相信你自己可以真的做到20％就止損，所以就拿100萬元來交易。市場上的突發情況太多，再加上性格的各種弱點，很難堅決執行。所以，能夠承受多少資金損失，就拿多少資金交易。如果你的紀律已經非常嚴明，而且有較多的實槃經驗，真的可以做到“你的交易，交易你的計劃”，那麼就可以根據自己的計劃來拿出相應的資金操作。

這些資金短期是否閒置

資金在你交易的過程中勢必會躺在你的賬戶裡，無法取出，也無法他用。所以這個問題的答案直接影響了你的交易週期。如果說這筆資金完全不會被用到，那麼你可以用來做任何週期的交易，包括可能持倉數年的長線交易。但是如果這筆資金可能隨時有用，那麼交易者可能就只合適短線交易

交易時長

如果你每天都可以花大量的時間看盤、复盤、分析，那麼你幾乎可以做任何週期的交易。不過個人建議這類朋友以中短線為主，不然基本上不需要每天都分析股票和行情。如果每天只有很短的時間看盤，或者一周都可能不看盤的話，那麼中長線交易是比較適合的。

學習能力、接受能力

你的學習和接受能力將影響到你所接觸的交易系統。如果這兩項能力非常強，可以嘗試較為複雜的交易系統，也可以多多嘗試不同的交易系統。當然，我並不認為交易系統知道得越多越好，有時候不同交易系統給出的信號方向會相反，這樣反而影響我們的判斷和執行

自控能力何如

個人的自控力往往決定著他的成敗。自控力優秀的人在金融市場往往做得比缺乏自律的人好，光有好的交易系統而沒有執行的人，那就等於竹籃打水一場空。所以為了防止由於自控力較差而導致虧損的情況，我們建議自控力差的交易員採用較為嚴苛的交易策略，無論入場還是止損止盈，都要嚴格按照要求來執行;而優秀自控力的交易員所採用的交易系統可以靈活一些

能忍受多大虧損

風險越大，收益越高。在這個市場，我們能夠接受的盈虧比至少是3:2，也就是說，如果你預計了10％的虧損，那麼我們預期的收益應該在15％以上。同時，如果願意接受較大的資金損失，則可以選擇的交易標的也更多。你不可能說我只願意虧損5％的本金，而去炒風險較大的期貨。由於自帶較高槓桿，在期貨市場5％的盈虧可能就是幾個交易日的事情

收益期望

這個問題和上一個問題相互呼應。不要試圖四兩撥千斤，這種事情只出現在傳說中或者電影中，正常的盈虧比都是比較相近的。對於老手可能會比較高，但是作為新手，我個人建議人市的第一年，先超過大盤指數即可回答完這些問題以後，我們的交易系統形就可以建立了比如S說:我有30萬元閒置資金，5年內不會用到，每天只有30分鐘時間看盤，因為我是在讀研究生，我的學習能力較強，具有較高的自律能力;我能接受20％的資金回撤，希望有40％的收益回報。

那麼適合S的交易系統就是:具有平均每年40％以上收益率的穩定的中線交易系統，適用的K線週期是4小時和日線級別，且具有較為靈活的交易策略。適合交易標的是股票和期貨。這個是一個框架，定下框架之後，我們就應該往裡面填充內容。可以是本書講到的裸K線交易法，也可以是均線交易系統，也可以是MACD、KD、RS、布林等技術指標系統，只要是你能獲得盈利的方式方法，都可以放到這個框架內。