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年末の資金逼迫への懸念がそろそろ浮上、３カ月物金利上昇にヘッジ
概要：年末のドル資金逼迫（ひっぱく）への懸念がユーロドル市場で浮上し始めた。
年末のドル資金逼迫（ひっぱく）への懸念がユーロドル市場で浮上し始めた。
３カ月物ドル建てロンドン銀行間取引金利（ＬＩＢＯＲ）上昇をヘッジするポジションが、過去３営業日に増えた。ユーロドル・プットの2020年12月限の１日当たりの取引が20日平均を約30％上回った。ＣＭＥグループの未決済建玉データが示した。
他のドル調達市場ではまだこの懸念は顕在化していない。３月の混乱以降の米金融当局の大量流動性注入がトレーダーに安心感を与えている。しかしＪＰモルガン・チェースは最近、特に通貨スワップ市場での逼迫のリスクについて警鐘を鳴らした。
ただ、銀行セクターの主要リスク指標であるＬＩＢＯＲと翌日物金利スワップ（ＯＩＳ）レートのスプレッドのフォワードであるＦＲＡ－ＯＩＳスプレッドは年末までに24ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）と、現行水準から６ｂｐ拡大すると見込まれているものの、それでも100ｂｐを上回った混乱時のピークに比べはるかに小さい。
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