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概要:ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。 ドル・円相場が連日で32年ぶりの円安・ドル高を更新する相場を受け、オプション買いが継続した。 リスクリバーサルではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強ま
ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。
ドル・円相場が連日で32年ぶりの円安・ドル高を更新する相場を受け、オプション買いが継続した。
リスクリバーサルではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物14.06%⇒14.22%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物13.21%⇒13.46%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物12.74%⇒12.93%(08年10/24=25.50%)
・1年物12.37%⇒12.51%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.77%⇒+0.97%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.42%⇒+0.49%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.08%⇒+0.13%(08年10/27=+10.71%)
・1年物−0.42%⇒‐0.39%(08年10/27=+10.71%)
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